Option Trading Vega

BREAKING DOWN Vega Vega ändert sich, wenn es große Preisbewegungen (erhöhte Volatilität) im zugrunde liegenden Vermögenswert gibt und fällt, wenn die Option sich dem Ablauf nähert. Vega ist eine Gruppe von Griechen, die in der Optionsanalyse verwendet werden und ist die einzige niedere Ordnung Griechisch, die nicht durch einen griechischen Brief vertreten ist. Unterschiede zwischen den Griechen Eine der primären Analysetechniken, die im Optionshandel verwendet werden, ist die Griechen, die das Risiko eines Optionskontrakts mit sich bringen, wenn es sich um bestimmte zugrunde liegende Variablen handelt. Vega misst die Sensibilität für die zugrunde liegenden Instrumente Volatilität. Delta misst eine Optionsempfindlichkeit gegenüber dem zugrunde liegenden Instrumentenpreis. Gamma misst die Empfindlichkeit eines Options-Deltas als Reaktion auf Preisänderungen im Basisinstrument. Theta misst den Zeitabfall der Option. Rho misst eine Optionsempfindlichkeit gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Implizite Volatilität Wie bereits erwähnt, misst vega die theoretische Preisänderung für jeden Prozentpunkt in der impliziten Volatilität. Implizite Volatilität wird mit einem Optionen-Preismodell berechnet und bestimmt, was die aktuellen Marktpreise schätzen eine zugrunde liegende Vermögenswerte zukünftige Volatilität zu sein. Allerdings kann die implizite Volatilität von der realisierten zukünftigen Volatilität abweichen. Vega Beispiel Das Vega könnte verwendet werden, um festzustellen, ob eine Option billig oder teuer ist. Wenn das Vega einer Option größer ist als die Bid-Ask-Spread, dann werden die Optionen gesagt, um eine wettbewerbsfähige Verbreitung zu bieten, und das Gegenteil ist wahr. Zum Beispiel, übernehmen hypothetische Aktie ABC ist der Handel mit 50 pro Aktie im Januar und eine Februar 52,50 Call-Option hat einen Geldkurs von 1,50 und einen Ask-Preis von 1,55. Nehmen wir an, dass das Vega der Option 0,25 ist und die implizite Volatilität 30 ist. Daher bieten die Call-Optionen einen wettbewerbsorientierten Markt an. Wenn die implizite Volatilität auf 31 ansteigt, dann sollten die Optionen Gebotspreis und Ask-Preis auf 1,75 bzw. 1,80 ansteigen. Wenn die implizite Volatilität um 5 sank, dann sollte der Angebotspreis und der Preis der Nachfrage theoretisch auf 25 Cent und 30 Cent gesenkt werden. Was die Heck sind Option Griechen Option grieche xa0were die größten Schmerzen in meinem Hintern, als ich zuerst entdeckte Optionen Handel. Lernen, wie man Aktienoptionen handeln kann, ist schwer genug, und wenn Leute anfangen, Begriffe wie Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho in deinem Gesicht zu werfen, wird es noch härter. Für Optionen Handel Anfänger, ein klares Verständnis davon, wie Option griechische Arbeit kann sehr schwer fassbar sein. Ich versuche, die Konzepte zu vereinfachen, so dass man zumindest ein Grundverständnis gewinnen kann. Trotz was andere sagen können, können Sie immer noch Geldhandel Aktienoptionen, auch wenn Sie nicht vollständig verstehen, die Griechen. Ich weiß, dass ich es getan habe. Wie Sie mehr gewürzt werden, können Sie ein tieferes Verständnis gewinnen, wenn Sie sich so entscheiden. Definieren von Option Griechen. Griechen sind Parameter in der Formel, die verwendet wird, um Optionsprämien zu erstellen (die Preiskosten der Aktienoption). Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho sind die fünf Begriffe, aus denen die Griechen bestehen. Alle fünf Begriffe sind mit einem Aktienoptionspreis oder Prämie verbunden. Es ist das 5 Was, wenn Szenarien sozusagen sind. Zum Beispiel: Was passiert, wenn die Aktie im Wert um 3 ansteigt, wie viel wird sich der Preis meiner Aktienoption ändern (Delta) Bevor ich weiter vorangehe, lass mich die Konzepte für dich definieren. Mach dir keine Sorgen um ein Profi in den Griechen Lesen Sie einfach für ein grundlegendes Verständnis. Option Delta xa0 ist eine Messung, wieviel ein Optionspreis sich ändern wird, wenn sich der zugrunde liegende Bestand nach oben oder unten um 1,00 erhöht. Zum Beispiel: Ein Delta von 50 (Call-Option) bedeutet, dass der Aktienoptionspreis um 0,50 erhöht wird für jeden 1 Umzug im Aktienkurs entweder updown. Also, wenn ich eine Aktienoption für 2,50 gekauft habe und die zugrunde liegende Aktie im Preis um 1 erhöht wird, würde meine Aktienoption im Wert auf 3,00 steigen. Option Gamma xa0 messen, wie viel das Delta erhöht wird für jeden Dollar die Aktie bewegt sich. Zum Beispiel ist Gamma 1,2 und Delta ist 50, das bedeutet, dass, wenn die Aktie im Wert um 1 Delta um 50 bis 51,2 ansteigt. Option Theta xa0lets Sie wissen, wie schnell Ihre Aktienoption Wert verlieren wird, wenn die Tage vergehen (es nähert sich dem Ablauf). Ein Theta von .05 bedeutet, dass die Zeitwertkomponente der Option jeden Tag 0,05 verliert. Die Rate der Preisverfall beschleunigt sich, wenn die Option sich dem Ablauf nähert. Option Vega xa0lets Sie wissen, wie viel der Aktienoptionspreis sich ändern wird, wenn sich die Volatilität des Basiswertes ändert. Option Rho xa0 ist eine Schätzung, wie viel der Aktienoptionspreis sich ändern wird, wenn sich die Zinssätze ändern. Rho wird nicht so oft wie die anderen 4 verwendet, da sich die Zinsen nicht sehr oft ändern. So im Wesentlichen, die griechen messen, wie 4 verschiedene Faktoren (Änderung der Aktienkurs, xa0interest Rate, Volatilität, Zeit) wird sich auf den Preis Ihrer Aktienoption. Hören und Versuchen, Begriffe wie Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho zu verstehen, können verwirrend sein und oftmals den Eindruck hinterlassen, dass der Optionshandel einfach zu schwer zu lernen ist. Ich hoffe ich habe geholfen, etwas von dieser Frustration zu lindern. Siehe auch das Video unten für weitere Details. Youll lernen über eine Option Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Yeah seine harte Kern geeky Zeug ha ha Produkte von Trader Travis Optionen Trading Made Simple Course Free Optionen Kurs Lernmodule Alle Aktienoptionen Handel und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für Bildungszwecke. Während es angenommen wird, dass es richtig ist, sollte es nicht als nur zuverlässig für den Einsatz bei der Durchführung von tatsächlichen Investitionsentscheidungen betrachtet werden. Copyright 2009 - Gegenwart Die Options Trading Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Optionen sind für alle Anleger nicht geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Meet die Griechen (zumindest die vier wichtigsten) HINWEIS: Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrages verbunden sind. Es gibt keine Garantie, dass diese Prognosen korrekt sind. Bevor Sie die Strategien lesen, itrsquos eine gute Idee, diese Zeichen kennen zu lernen, weil theyrsquoll beeinflussen den Preis für jede Option, die Sie handeln. Denken Sie daran, wie Sie sich kennen lernen, die Beispiele, die wir verwenden, sind ldquoideal worldrdquo Beispiele. Und wie Platon dir bestimmt sagen würde, in der realen Welt neigen die Dinge nicht ganz so perfekt wie in einem Ideal. Beginning Option Trader manchmal davon ausgehen, dass, wenn eine Aktie bewegt 1, der Preis von Optionen auf der Grundlage dieser Aktie wird mehr als 1 verschieben. Thatrsquos ein wenig albern, wenn Sie wirklich darüber nachdenken. Die Option kostet viel weniger als die Aktie. Warum sollten Sie in der Lage sein, noch mehr Nutzen zu ernten, als wenn Sie die Aktie Itrsquos wichtig, um realistische Erwartungen über das Preisverhalten der Optionen, die Sie handeln zu besitzen. Also die eigentliche Frage ist, wie viel wird der Preis für eine Option bewegen, wenn die Aktie bewegt 1 Thatrsquos wo ldquodeltardquo kommt in Delta ist der Betrag ein Optionspreis wird erwartet, um auf der Grundlage einer 1 Änderung in der zugrunde liegenden Aktien zu bewegen. Anrufe haben positives Delta zwischen 0 und 1. Das bedeutet, wenn der Aktienkurs steigt und keine anderen Preisvariablen ändern, wird der Preis für den Anruf steigen. Herersquos ein Beispiel. Wenn ein Anruf ein Delta von 0,50 hat und die Aktie nach oben geht, wird in der Theorie der Preis des Anrufs um ca. 50 gehen. Wenn die Aktie nach unten geht, wird in der Theorie der Preis des Anrufs um ca. 50 fallen. Puts haben ein negatives Delta zwischen 0 und -1. Das bedeutet, wenn die Aktie steigt und keine anderen Preisvariablen ändern, wird der Preis der Option nach unten gehen. Zum Beispiel, wenn ein Put hat ein Delta von -.50 und die Aktie steigt 1, in der Theorie, wird der Preis der Put sinken .50. Wenn die Aktie sinkt 1, in der Theorie, wird der Preis der Put steigen .50. Grundsätzlich werden die Geld-Geld-Optionen mehr als Out-of-the-money Optionen verschieben. Und kurzfristige Optionen werden mehr als längerfristige Optionen auf die gleiche Preisänderung in der Aktie reagieren. Wenn der Ablauf sich nähert, wird das Delta für In-the-Money-Anrufe 1 ansprechen, was eine Eins-zu-eins-Reaktion auf Preisänderungen in der Aktie widerspiegelt. Delta für Out-of-money-Anrufe wird sich nähern und gewinnt nicht auf Preisänderungen in der Aktie reagieren. Thatrsquos weil, wenn sie bis zum Ablauf gehalten werden, werden Anrufe entweder ausgeübt und ldquobecome stockrdquo oder sie verlaufen wertlos und werden gar nichts. Wenn sich das Delta für In-the-Money-Sätze annähert, wird das Delta für Out-of-the-Money-Puts 0 ansprechen. Das ist, dass, wenn Puts bis zum Auslaufen gehalten werden, der Besitzer entweder die Optionen ausüben und verkaufen wird Lager oder der Put wird wertlos. Ein anderer Weg, um über Delta zu denken So weit wersquove gegeben Ihnen die Lehrbuch Definition von Delta. Aber Herersquos eine weitere nützliche Möglichkeit, über Delta zu denken: die Wahrscheinlichkeit eine Option wird bis mindestens 0,01 in-the-money bei Verfall aufwickeln. Technisch ist dies keine gültige Definition, weil die eigentliche Mathematik hinter Delta nicht eine fortgeschrittene Wahrscheinlichkeitsberechnung ist. Allerdings wird Delta häufig synonym mit Wahrscheinlichkeit in der Optionswelt verwendet. In zufälliger Konversation ist es üblich, den Dezimalpunkt in der Delta-Figur zu fallen, wie in, ldquoMy Option hat eine 60 delta. rdquo Oder ldquoThere ist ein 99 Delta Ich werde ein Bier haben, wenn ich fertig schreibe diese Seite. rdquo Normalerweise wird ein Geld-an-Geld-Anruf-Option ein Delta von etwa 0,50 oder ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos haben, weil es eine 5050 Chance geben sollte, dass die Option in-oder out-of-the-money beim Verfall aufwickelt. Jetzt sehen sie sich an, wie sich Delta zu ändern beginnt, da eine Option weiter in - oder out-of-the-money kommt. Wie sich die Aktienkursbewegung auf das Delta auswirkt Als eine Option erhält man weiter Geld, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich am Ende des Geldes befindet, erhöht sich ebenfalls. So wird das optionrsquos delta erhöht. Als Option bekommt man weiter out-of-the-money, die Wahrscheinlichkeit wird es in-the-money bei Verfall sinken. So wird das optionrsquos delta abnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen eine Call-Option auf Lager XYZ mit einem Ausübungspreis von 50 und 60 Tage vor Ablauf der Aktienkurs ist genau 50. Da itrsquos eine at-the-money Option, sollte das Delta etwa 0,50 sein. Zum Beispiel, Letrsquos sagen, die Option ist wert 2. So in der Theorie, wenn die Aktie geht bis zu 51, sollte der Optionspreis von 2 auf 2,50 steigen. Was also dann, wenn die Aktie weiter von 51 auf 52 steigt, gibt es jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Option am Ende des Geldes enden wird. So was wird mit Delta passieren Wenn Sie sagten, ldquoDelta wird erhöhen, rdquo yoursquore absolut korrekt. Wenn der Aktienkurs von 51 auf 52 steigt, könnte der Optionspreis von 2,50 auf 3,10 steigen. Thatrsquos a .60 bewegen sich für eine 1-bewegung in der auf lager So hat sich das Delta von 0,50 auf 0,60 (3,10 - 2,50,60) erhöht, da die Aktie weiter in-the-money wurde. Auf der anderen Seite, was ist, wenn die Aktie von 50 auf 49 fällt. Der Optionspreis könnte von 2 auf 1,50 sinken, was wiederum das .50 Delta der Geldoptionen (2 - 1,50, 50) widerspiegelt. Aber wenn der Bestand auf 48 geht, könnte die Option von 1,50 auf 1,10 fallen. So wäre das Delta in diesem Fall auf 0,40 (1,50 - 1,10 0,40) gegangen. Dieser Rückgang der Delta spiegelt die geringere Wahrscheinlichkeit wider, dass die Option am Ende des Geldes am Ende liegt. Wie Delta ändert sich als Exspiration Ansätze Wie Aktienkurs, Zeit bis zum Ablauf wird die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die Optionen beenden in-oder out-of-the-money. Thatrsquos, weil als Ablauf geht, wird die Aktie haben weniger Zeit, um über oder unter dem Ausübungspreis für Ihre Option zu bewegen. Weil sich die Wahrscheinlichkeiten als Exspirationsansätze ändern, wird Delta unterschiedlich auf Veränderungen des Aktienkurses reagieren. Wenn Anrufe kurz vor dem Verfall in-the-money sind, wird das Delta 1 und die Option wird Penny-for-Penny mit dem Bestand verschieben. In-the-money-Puts wird sich nähern. Wenn die Optionen out-of-the-money sind, werden sie sich schneller ansprechen, als sie sich rechtzeitig weiterentwickeln und aufhören, die Bewegung in der Aktie insgesamt zu reagieren. Stellen Sie sich vor, Stock XYZ ist bei 50, mit Ihrem 50 Streik Call Option nur einen Tag nach Ablauf. Wiederum sollte das Delta etwa 0,50 sein, da theresquos theoretisch eine 5050 Chance der Aktien in beide Richtungen bewegt. Aber was wird passieren, wenn die Aktie geht bis zu 51 Denken Sie darüber nach. Wenn theresquos nur einen Tag bis zum Ablauf und die Option ist ein Punkt in-the-money, whatrsquos die Wahrscheinlichkeit die Option wird immer noch mindestens 0,01 in-the-money von morgen Itrsquos ziemlich hoch, richtig Natürlich ist es. So wird das Delta entsprechend ansteigen und einen dramatischen Schritt von 0,50 auf etwa 0,90 machen. Umgekehrt, wenn der Bestand XYZ von 50 auf 49 fällt, nur einen Tag vor Ablauf der Option, könnte sich das Delta von 0,50 auf 0,10 ändern, was die viel niedrigere Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass die Option in-the-money beendet wird. So wie sich die Exspirationsansätze ergeben, werden Änderungen des Aktienwerts zu dramatischeren Veränderungen im Delta führen, was auf eine erhöhte oder verminderte Wahrscheinlichkeit des Ausbaus im Geld zurückzuführen ist. Denken Sie daran, die Lehrbuch Definition von Delta, zusammen mit dem Alamo Donrsquot vergessen: die ldquotextbook Definitionrdquo von Delta hat nichts mit der Wahrscheinlichkeit von Optionen zu tun, die in-oder out-of-the-money. Wiederum ist das Delta einfach der Betrag, den ein Optionspreis auf Basis einer 1 Veränderung des Basiswertes verschieben wird. Aber das Delta als die Wahrscheinlichkeit zu betrachten, wird eine Option in-the-money beenden, ist eine hübsche, nackte Art, darüber nachzudenken. Gamma ist die Rate, die Delta auf der Grundlage einer 1 Änderung des Aktienkurses ändern wird. Also, wenn Delta ist die ldquospeedrdquo, an denen Option Preise ändern, können Sie denken, Gamma als die ldquoacceleration. rdquo Optionen mit der höchsten Gamma sind die meisten reagiert auf Änderungen im Preis der zugrunde liegenden Aktien. Wie Wersquove erwähnt, ist Delta eine dynamische Zahl, die sich ändert, wenn sich der Aktienkurs ändert. Aber Delta ändert sich nicht mit der gleichen Rate für jede Option auf der Grundlage einer bestimmten Aktie. Letrsquos nimmt einen weiteren Blick auf unsere Call-Option auf Lager XYZ, mit einem Ausübungspreis von 50, um zu sehen, wie Gamma die Änderung im Delta in Bezug auf Änderungen des Aktienkurses und der Zeit bis zum Auslaufen widerspiegelt (Abbildung 1). Abbildung 1: Delta und Gamma für Stock XYZ Call mit 50 Ausübungspreis Beachten Sie, wie sich Delta und Gamma ändern, wenn sich der Aktienkurs von 50 nach oben oder unten bewegt und die Option in - oder out-of-the-money verschiebt. Wie Sie sehen können, ändert sich der Preis der at-the-money-Optionen wesentlich stärker als der Preis von In - oder Out-of-the-Money-Optionen mit demselben Ablauf. Auch der Preis der kurzfristigen at-the-money Optionen wird sich wesentlich stärker ändern als der Preis für längerfristige at-the-money Optionen. Also, was diese Rede über Gamma kocht, ist, dass der Preis von kurzfristigen at-the-money Optionen zeigen die explosivste Reaktion auf Preisänderungen in der Aktie. Wenn Sie eine Option Käufer, hohe Gamma ist gut, solange Ihre Prognose korrekt ist. Thatrsquos weil, wie Ihre Option bewegt sich in-the-money, Delta wird 1 schneller schneller. Aber wenn deine Prognose falsch ist, kann es zurückkommen, um dich zu beißen, indem du dein Delta schnell senkst. Wenn Sie eine Option Verkäufer und Ihre Prognose ist falsch, hohe Gamma ist der Feind. Thatrsquos, weil es Ihre Position dazu veranlassen kann, gegen Sie mit einer beschleunigten Rate zu arbeiten, wenn die Option yoursquove verkauft bewegt sich in-the-money. Aber wenn Ihre Prognose korrekt ist, ist Ihr Gamma Ihr Freund, da der Wert der Option, die Sie verkauft haben, den Wert schneller verlieren wird. Time Decay, oder Theta, ist feindliche Nummer eins für die Option Käufer. Auf der anderen Seite, itrsquos in der Regel die Option sellerrsquos besten Freund. Theta ist der Betrag, den der Preis von Anrufen und Putten (zumindest in der Theorie) für eine eintägige Änderung in der Zeit bis zum Ablauf abnehmen wird. Abbildung 2: Zeitverfall einer Geldoptionsoption Diese Grafik zeigt, wie ein at-the-money optionrsquos-Wert in den letzten drei Monaten bis zum Ablauf abfällt. Beachten Sie, wie sich der Zeitwert mit einer beschleunigten Rate abschmilzt, wenn der Ablauf sich nähert. Diese Grafik zeigt, wie ein at-the-money optionrsquos Wert in den letzten drei Monaten bis zum Verfall abklingen wird. Beachten Sie, wie sich der Zeitwert mit einer beschleunigten Rate abschmilzt, wenn der Ablauf sich nähert. Im Optionsmarkt ist der Ablauf der Zeit ähnlich der Wirkung der heißen Sommersonne auf einem Eisblock. Jeder Moment, der vergeht, bewirkt, dass einige der optionrsquos Zeitwert zu ldquomelt away. rdquo Darüber hinaus nicht nur der Zeitwert schmelzen, es tut dies mit einer beschleunigten Rate, wie Exspiration nähert sich. Check out Abbildung 2. Wie Sie sehen können, verlieren eine at-the-money 90-Tage-Option mit einer Prämie von 1,70 0,30 seines Wertes in einem Monat. Eine 60-tägige Option dagegen könnte im Laufe des folgenden Monats 0,40 ihres Wertes verlieren. Und die 30-Tage-Option verliert den gesamten verbleibenden 1 Zeitwert nach Ablauf. Bei-Geld-Optionen werden im Laufe der Zeit signifikante Dollarverluste erleben, als in - oder out-of-the-money-Optionen mit demselben Basis - und Ablaufdatum. Thatrsquos weil at-the-money Optionen haben die meisten Zeit Wert in die Prämie eingebaut. Und je größer das Stück Zeitwert in den Preis eingebaut ist, desto mehr ist zu verlieren. Denken Sie daran, dass für Out-of-the-money Optionen, Theta wird niedriger sein, als es für at-the-money Optionen ist. Thatrsquos weil der Dollar Betrag der Zeit Wert ist kleiner. Allerdings kann der Verlust aufgrund des kleineren Zeitwertes für die Out-of-the-money-Optionen größer prozentual sein. Beim Lesen der Stücke, gucken Sie auf die Netto-Effekte von Theta in der Sektion namens ldquoAs Zeit vergeht. rdquo Abbildung 3: Vega für die at-the-money Optionen basierend auf Stock XYZ Offensichtlich, wie wir weiter gehen in der Zeit, wird es Mehr Zeitwert in den Optionsvertrag eingebaut werden. Da implizite Volatilität nur den Zeitwert beeinflusst, haben längerfristige Optionen ein höheres Vega als kürzere Optionen. Beim Lesen der Stücke, gucken Sie auf die Wirkung von Vega in der Sektion namens ldquoImplied Volatility. rdquo Sie können von vega als die griechischen whorsquos ein wenig zittrig und über-koffeiniert denken. Vega ist der Betrag Anruf und setzen Preise werden in der Theorie für eine entsprechende Ein-Punkt-Änderung in implizite Volatilität ändern. Vega hat keine Auswirkung auf den intrinsischen Wert von Optionen, die nur das ldquotime valuerdquo eines optionrsquos Preises beeinflusst. In der Regel, wenn die implizite Volatilität zunimmt, wird der Wert der Optionen erhöht. Weil eine Zunahme der impliziten Volatilität eine erhöhte Palette von potenziellen Bewegungen für die Aktie nahelegt. Letrsquos untersuchen eine 30-Tage-Option auf Lager XYZ mit einem 50-Basispreis und die Aktie genau bei 50. Vega für diese Option könnte .03. Mit anderen Worten, der Wert der Option könnte steigen .03 Wenn implizite Volatilität einen Punkt erhöht, und der Wert der Option könnte nach unten gehen .03 Wenn implizite Volatilität einen Punkt verringert. Nun, wenn man sich eine 365-tägige XYZ-Option ansieht, könnte Vega so hoch sein wie .20. So kann sich der Wert der Option ändern .20 Wenn sich die implizite Volatilität um einen Punkt ändert (siehe Abbildung 3). Wheres Rho Wenn Sie eine erweiterte Option Händler haben, könnten Sie bemerkt haben, wersquore fehlt eine griechische mdash rho. Das ist ein Betrag, den ein Optionswert in der Theorie auf der Grundlage einer prozentualen Veränderung der Zinssätze ändern wird. Rho ist gerade für einen Gyro getreten, da wir über ihn so viel auf dieser Seite reden. Diejenigen von Ihnen, die wirklich ernst über Optionen werden, werden schließlich diesen Charakter besser kennenlernen. Für jetzt, nur im Hinterkopf behalten, dass, wenn Sie handeln kürzere Optionen, ändern sich die Zinssätze shouldnrsquot beeinflussen den Wert Ihrer Optionen zu viel. Aber wenn Sie längerfristige Optionen wie LEAPS handeln. Rho kann eine viel mehr signifikante Wirkung durch größere ldquocost zu tragen. rdquo Todays Trader Network Learn Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option spielt für jeden Markt Zustand Advanced Option spielt Top Five Things Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen Risiken und sind nicht geeignet für alle Investoren. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. 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