Slope Of Moving Durchschnitt

Anpassung von Strategien auf bewegte durchschnittliche Pisten Bewegliche Mittelwerte (MA) identifizieren Unterstützungs - und Widerstandsniveaus, die durch Preisvorgänge über vorgegebene Zykluslängen erzeugt werden und sich in Reaktion auf breite Trends höher und niedriger drehen. Langzeitdurchschnitte werden langsamer als kurzfristige Mittelwerte, wobei Pisten die technischen Bedingungen identifizieren, die die Preisveränderung erhöhen oder senken. Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) ändern die Pisten schneller als einfache gleitende Durchschnitte (SMAs). Wegen ihrer schnelleren Konstruktion. Der Preis, der zurückkehrt, um einen steigenden Durchschnitt von oben zu testen, ist eher zu unterstützen, als wenn man einen fallenden Durchschnitt testet. Der Preis, der in einen fallenden Durchschnitt von unten springt, ist eher zu rollen als bei der Prüfung eines steigenden Durchschnitts. Mehrere gleitende Durchschnitte bei verschiedenen Zykluslängen erschweren diese Szenarien, weil einige steigen können, während andere fallen. Slope Relativity Langfristige Mittelwerte ändern den Hang weniger häufig als kurzfristige Mittelwerte. Zum Beispiel kann ein 20-Tage-MA zwischen steigenden und fallenden Pisten Dutzende Male über einen Zeitraum von drei Monaten oszillieren, während ein 50-Tage-MA zwei - oder dreimal verschieben kann. Mittlerweile kann sich ein 200-Tage-MA nicht ändern oder sich nur ein einziges Mal verschieben oder senken. Diese Hang-Relativität tritt in der Chartanalyse auf zwei Arten ins Spiel. Zuerst übt ein langfristiger Durchschnitt immer größere Unterstützung oder Widerstand als ein kurzfristiger Durchschnitt aus. Zum Beispiel, Unterstützung oder Widerstand bei einem 200-Tage-MA ist schwerer zu brechen als Unterstützung oder Widerstand bei einem 50-Tage-MA. Zweitens, steigende und fallende Hänge addieren oder subtrahieren von Unterstützung oder Widerstand, abhängig von der Preislage im Verhältnis zu den Durchschnittswerten. In dieser Hierarchie übt ein steigender langfristiger Durchschnitt eine größere Unterstützung aus als ein flacher oder fallender Durchschnitt, wenn der Preis über dem Niveau gehandelt wird und gleichzeitig eine erhöhte Unterstützung als ein kurzfristiger steigender oder fallender Durchschnitt erzeugt. Umgekehrt übt ein fallender langfristiger Durchschnitt einen größeren Widerstand aus als ein steigender oder flacher Durchschnitt, wenn der Preis unter diesem Niveau gehandelt wird, während er auch einen größeren Widerstand als einen kurzfristigen steigenden oder fallenden Durchschnitt erzeugt. Dow-Komponente, Procter-Verstärker Gamble (PG) bricht Unterstützung bei den 50- und 200-Tage-EMAs Anfang 2015 und tritt in einen Abwärtstrend ein. Es kehrt bei eng ausgerichteten Durchschnitten im März (1) um, während beide niedriger liegen. Ein zweiter Test bei der Downsloping 50-Tage-EMA (2) löst eine Umkehrung im April aus, während der Preis den ansteigenden Durchschnitt in den nächsten beiden Tests durchdringt und bei der absteigenden 200-Tage-EMA (3 Amps 4) umgekehrt wird, was einen stärkeren Widerstand bietet. Dann steckt es zwischen steigenden und fallenden Durchschnitten (blauer Kasten) und hüpft wie ein Flipper hin und her. Anpassung von Strategien an Pisten Preis über steigende Lang - und Kurzzeitdurchschnitte erzeugt eine bullische Konvergenz, die Langzeitstrategien begünstigt, mit größeren Positionen und längeren Halteperioden. Diese technische Ausrichtung ist in Aufwärtstrends und Stiermärkten üblich. Preis unter steigende lange und kurzfristige Mittelwerte erzeugt eine bullische Divergenz, die dip Kaufchancen und Wert spielt begünstigt. Der Preishandel überdurchschnittlich mit entgegengesetzten Pisten signalisiert Konflikte, mit einer steigenden langfristigen durchschnittlichen Unterstützung lange Seite spielt, während eine fallende Steigung auf eine höhere Risikoumgebung zeigt. Der Preis unterhalb der fallenden und kurzfristigen Mittelwerte erzeugt eine bärische Konvergenz, die die Macht zu den Kurzverkaufsstrategien hinzufügt, größere Positionen und längere Halteperioden anregt. Diese technische Ausrichtung ist bei Abwärtstrends und Bärenmärkten üblich. Preis über fallende lange und kurzfristige Mittel generiert eine bärische Divergenz, die Gewinn-Erwerb und Leerverkäufe begünstigt. Preishandel unterhalb der Mittelwerte mit entgegengesetzten Pisten Signale Konflikt, mit einem fallenden langfristigen durchschnittlichen unterstützende kurze Seite spielt, während eine steigende Piste warnt vor einem drohenden Boden. Diese Szenarien decken nur einen kleinen Teil der komplexen Zusammenhänge zwischen Preis, bewegten Durchschnitten und Hang. Konflikte sollten begrüßt werden, weil interweaving Preisstrukturen leistungsstarke Motoren für kurz - und langfristige Handelsmöglichkeiten schaffen. Allerdings achten Sie darauf, wenn Sie im Durchschnitt flache Linie und konvergieren, und der Preis beginnt zu oszillieren über diese engen Ebenen. Diese gemischte Aktion weist auf hohe Geräuschpegel hin, die lange Zeiträume der schwachen Chance signalisieren können: Kosten. Durchgehende Durchschnitte erleichtern sich in horizontale Trajektorien in seitlichen Märkten und senken ihren Wert in der Handels - und Investitionsentscheidung. Dow-Komponente General Electric (GE) verkauft sich Ende 2013 und verbringt 2014 seitlich in einem abgehackten Muster. Es kreuzt die 50-Tage-EMA mehr als 20 Mal in diesem Zeitraum, die Ausgabe von mehreren Wellen von falschen Signalen. Die 200-Tage-EMA-Flatlines sowie der Preis überquert seine Grenzen mehr als ein Dutzend Mal. Die Bottom Line Get aggressiv auf der langen Seite, wenn der Preis über steigende lange und kurzfristige gleitende Durchschnitte ist. Erhalten Sie aggressiv auf der kurzen Seite, wenn der Preis unterhalb der fallenden kurzen und langfristigen gleitenden Mittelwerte ist. Erhalten Sie defensiv, wenn Pisten nicht übereinstimmen, oder wenn der Preis unter den steigenden Durchschnittswerten oder über fallenden Mittelwerten gehandelt wird. Verbrauchsrate der Änderungsfunktion Lehrer: Dr. Jo Steig DEFINITION: Eine Funktion ist ein Prozess, bei dem jeder Eingang mit genau einem Ausgang verbunden ist. Wenn du einen Prozess (oder eine Reihe von Schritten) schaffst, um eine bestimmte Aufgabe zu machen, schaffen wir oft eine Funktion. Wenn wir es immer wieder nutzen wollen, um unser Leben leichter zu machen, geben wir ihm einen Namen. Es hilft uns, den Namen zu erinnern, wenn es etwas mit dem Prozess zu tun hat, der beschrieben wird. Die durchschnittliche Rate der Änderungsfunktion beschreibt die durchschnittliche Rate, mit der sich eine quanity in Bezug auf etwas anderes verändert ändert. Sie sind bereits mit einigen durchschnittlichen Änderungsberechnungen vertraut: (a) Meilen pro Gallone - berechnet durch Teilen der Anzahl der Meilen durch die Anzahl der verwendeten Gallonen (b) Kosten pro Killowatt - berechnet durch Aufteilung der Kosten des Stroms durch die Zahl Von killowatts verwendet (c) Meilen pro Stunde - berechnet durch Teilen der numebr von Meilen reiste durch die Anzahl der Stunden, die es braucht, um sie zu reisen. Im Allgemeinen ist eine durchschnittliche Rate eine Änderungsfunktion ein Prozess, der den Betrag der Änderung in einem Element dividiert durch den entsprechenden Betrag der Änderung in einem anderen berechnet. Mit Funktionsnotation können wir die mittlere Änderungsrate einer Funktion f von a nach x definieren, da A der Name dieser durchschnittlichen Änderungsfunktion x - a die Änderung der Eingabe der Funktion ff (x) - f ist (A) stellt die Änderung der Funktion f dar, da die Eingabe von a nach x wechselt. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass die Funktion "Durchschnittliche Änderungsrate" viel wie die Formel für die Steigung einer Zeile aussieht. In der Tat, wenn man zwei verschiedene Punkte auf einer Kurve (x 1, y 1) und (x 2, y 2) annimmt, ist die Steigung der Linie, die die Punkte verbindet, die durchschnittliche Änderungsrate von x 1 bis x 2 Beispiel 1: Finden Sie die Steigung der Linie, die durch die Kurve geht, während x von 3 auf 0 wechselt. Schritt 1: f (3) -1 und f (0) -4 Schritt 2: Verwenden Sie die Steilheitsformel, um das Verhältnis zu erstellen 3: Vereinfachen. Schritt 4: Also die Steigung der Linie, die durch die Kurve geht, wie x von 3 auf 0 wechselt, ist 1. Beispiel 2: Finden Sie die durchschnittliche Änderungsrate von 3 bis 0. Da die durchschnittliche Änderungsrate einer Funktion die Steigung ist Von der assoziierten Linie haben wir bereits die Arbeit im letzten Problem gemacht. Das heißt, die durchschnittliche Änderungsrate von 3 bis 0 ist 1. Das heißt, über das Intervall 0,3, für jede 1 Einheitsänderung in x gibt es eine 1 Einheitsänderung im Wert der Funktion. Hier ist ein Diagramm der Funktion, die beiden Punkte und die Linie, die diese beiden Punkte verbindet. Angenommen, du musst eine Reihe von Pisten von Linien finden, die durch die Kurve gehen und den Punkt (3, f (3)), aber der andere Punkt bewegt sich weiter. Wir nennen den zweiten Punkt (x, f (x)). Es wird nützlich sein, einen Prozess (Funktion) zu haben, der genau das für uns tun wird. Die durchschnittliche Rate der Veränderung Funktion auch Deteria Hang, so dass Prozess ist, was wir verwenden werden. Beispiel 3: Finden Sie die durchschnittliche Änderungsrate von 3 bis x. Schritt 2: Verwenden Sie die durchschnittliche Änderungsformel, um A (x) zu definieren und zu vereinfachen. Schritt 3: Die durchschnittliche Geschwindigkeitsfunktion der Änderung von 3 zu x ist Beispiel 4: Verwenden Sie das Ergebnis von Beispiel 3, um die durchschnittliche Änderungsrate von 3 bis 6 zu finden. Lösung: Die durchschnittliche Geschwindigkeitsfunktion der Änderung von 3 bis x Ist also die durchschnittliche Änderungsrate von 3 bis 6 A (6) 93 3. Beispiel 5: Verwenden Sie das Ergebnis von Beispiel 3, um die durchschnittliche Änderungsrate von 3 bis 0 zu finden. Die durchschnittliche Änderungsrate von 3 bis 0 ist A (0) 33 1. Kopie 2009 Jo SteigEinführung Der Hangindikator misst den Aufstieg einer linearen Regression, die für eine Preisreihe am besten geeignet ist. Schwankend über und unter Null, der Slope-Indikator am besten ähnelt einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht gut für überholte Ebenen, sondern kann die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden, identifizieren potenzielle Einstiegspunkte innerhalb eines laufenden Trends. Berechnungssteigung basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passform). Obwohl die Formel für eine lineare Regression über den Rahmen dieses Artikels hinausgeht, kann eine lineare Regression mit dem Raff Regressionskanal in SharpCharts angezeigt werden. Dieser Indikator zeigt eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien. Slope entspricht dem Aufstieg für die lineare Regression. Aufstieg bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Eine 20-tägige Piste wäre der Aufstieg einer 20-tägigen linearen Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte beträgt und der Lauf zwei Tage beträgt, dann wäre die Steigung 2 (42 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte und der Lauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (62 3). Im Allgemeinen hat eine fortschreitende Periode eine positive Steigung und eine sinkende Periode hat eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vorschubs oder des Niedergangs ab. Abbildung 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Ein 20-Tage-Raff-Regressions-Kanal wird für jeden 20-Tage-Zeitraum angezeigt. Die lineare Regression, in der Mitte, stellt die Linie der besten Passform für die 20 Datenpunkte dar. Die gepunkteten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Piste ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Piste ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Denken Sie daran, dass sich die Slope ändert, da alte Datenpunkte abgelegt und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist definitionsgemäß ein Aufwärtstrend. Ähnlich definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einer 52-Wochen-Piste (ein Jahr). Die rote, punktierte Linien zeigen, dass die Steigung negativ wird, während die grünen, gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Piste war für etwa zwei Jahre (2006-2007) positiv und wurde im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 und im Jahr 2009 stark angestiegen war, ging die 52-Wochen-Piste nicht in ein positives Territorium zurück September 2009. Beachten Sie, dass die Piste den Trend nicht vorhersagt. Stattdessen folgt es dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es etwas Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch bei der Analyse der Steigung wichtig sein. Eine negative und steigende Piste zeigt die Verbesserung in einem Abwärtstrend. Eine positive und fallende Piste zeigt Verschlechterung in einem Aufwärtstrend. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über seine 20-Tage-SMA und fallen, wenn unten. In dieser Tabelle sind vier Schlüsselübergänge identifiziert (grüne Pfeile). Beachten Sie, dass die Crossover aufgetreten sind, bevor die Slope negativ oder positiv wurde. Das ist wie eine führende indikation für die slope. Beachten Sie auch das Bounce nach dem negativen Kreuz im Juli 2008 und den Wiederholungsversuch nach dem positiven Kreuz im Januar 2009. Diese frühen Pistenstornierungen forderten einen Umzug in positives Territorium oder Trendwechsel, aber erwarten Sie nicht einen erweiterten Umzug nach jedem gleitenden durchschnittlichen Crossover. Die 100-tägige Slope bewegte sich im August 2009 unter ihre 20-Tage-SMA, aber QQQQ hielt sich direkt auf höher. Eine rückläufige und positive Slope spiegelt weniger Steilheit im Vormarsch wider. Beachten Sie, wie die 100-Tage-Piste positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Die Handels-Bias-Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem laufenden Trend teilzunehmen, aber sie kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung zu etablieren. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Vorspannung, während eine negative Steigung eine bärische Vorspannung diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung etabliert ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impulsoszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple nutzt die 100-Tage-Piste mit 10-tägigem Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impulsoszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impulsoszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Slope, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullish Bias zu etablieren. Für den Impulsoszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören überverkaufte Messwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO machen. Die blauen gepunkteten Linien zeigen, wenn 10-tägige Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks in der Aktie übereinstimmen. Mit Ausnahme der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, nahm Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen wieder auf. Relative Stärke Die Steigung von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die folgende Grafik zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon hat den SampP 500 zu diesem Zeitpunkt deutlich übertroffen. In der Tat, als der SampP 500 Anfang November startete, führte Amazon mit einem Umzug von 117 auf 143 den Weg höher. Beachten Sie, dass Amazon höher anstieg, auch wenn die Slope niedriger wurde. Die Amazon-Slope wurde Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war immer noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Januarwoche. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von relativer Stärke im November auf relative Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate wurde die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgebrochen, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 aufkam. Schlussfolgerungen Die Steigung misst den Aufstieg einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend existiert, wenn die Steigung negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage deckt einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie bei typischen Trend folgenden Indikatoren, Slope verzögert Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennung und Trendstärke sind wichtige Werkzeuge, auch für Händler. Wie bei gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren genutzt werden, um an einem laufenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Chart mit der Slope-Indikator. SharpCharts Slope befindet sich in der Nähe der Unterseite der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope über dem Preisgrundstück, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold in einem Uptrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Downtrend. Die Verknüpfung zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Piste und überholte Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch deckt viel Boden ab, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Handelssysteme und Methoden Perry Kaufman